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Una introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos

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Una introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos

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COP $ 22.000
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Disponibilidad: Disponible


Autor: Andrés Mora

Editorial: CESA

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Año de Edición: 2013

2013

Idioma: Español

Formato: Libro Impreso

Número de páginas: 82

ISBN: 9789588722405

9789588722405
Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financie...
O BIEN

SKU: 237245

Producto creado el 10/10/2014

Descripción

Detalles

Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. 

Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos. 
Información adicional

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Editor / MarcaCESA
Editor
Año de Edición2013
Número de Páginas82
Idioma(s)Español
TerminadoRústica
Alto y ancho17 x 24 cm.
Peso0.1800
Tipo Productolibro
PDF URL
Autor

persona

Andrés Mora Valencia

 

Perfil Profesional

Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Estadística y Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, e ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Es autor de diversos artículos en revistas académicas.

Tabla de Contenido

Introducción 

Capítulo 0
Procesos estocásticos 

Introducción 
Notas y comentarios 

Capítulo 1
Esperanza condicional 

Distribuciones marginales de probabilidad 
Notas y comentarios 
Propiedades de la esperanza condicional 
Aplicación de la esperanza condicional 
Notas y comentarios 

Capítulo 2
Martingalas en tiempo discreto 

Sucesión de variables aleatorias 
Trayectoria (Sample path) 
Martingala (Martingale) 
Definición de martingala 
Probabilidad neutral al riesgo 
Un ejemplo simple de un mercado financiero 
Valorando sin arbitraje 
Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) 
Activo contingente 
Derivado 
Mercado completo 
Regla de valoración neutral al riesgo 
Tiempos de parada (Stopping time) 
Tiempo de parada: 
Una aplicación a riesgo de crédito 

Capítulo 3
Movimiento Browniano 

De caminata aleatoria a mb 
Movimiento browniano 
Propiedades del mb 
Variación cuadrática o segunda variación 

Capítulo 4
Introducción al Cálculo Estocástico 

Integral de Itô
Propiedades de la integral de Itô 
Lema de Itô 
Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes 
Notas y comentarios 

Bibliografía 

Reseñas