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Revista Odeon n.° 12. Finanzas modernas. Aplicaciones macroeconómicas, corporativas y de mercado

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Revista Odeon n.° 12. Finanzas modernas. Aplicaciones macroeconómicas, corporativas y de mercado

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COP $ 28.000
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Disponibilidad: Disponible


Editor: John Freddy Moreno Trujillo

Editorial: U. Externado de Colombia

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Año de Edición: 2017

2017

Idioma: Español

Formato: Revista

Número de páginas: 172

ISSN: 17941113-12

17941113-12
En esta edición de la revista ODEON, titulada "Finanzas modernas. Aplicaciones macroeconómicas, corporativas y de mercado", se presentan cinco artículos que brindan aportes y distintas ópticas a una serie de problemas y desarrollos de las finanzas contemporáneas. En el primer artículo, escrit...
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SKU: 320508

Producto creado el 26/01/2018

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En esta edición de la revista ODEON, titulada "Finanzas modernas. Aplicaciones macroeconómicas, corporativas y de mercado", se presentan cinco artículos que brindan aportes y distintas ópticas a una serie de problemas y desarrollos de las finanzas contemporáneas. 

En el primer artículo, escrito por Paola García, titulado "Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero", se desarrolla un ejem¬plo en el cual se considera el proyecto de explotación petrolera de un hipotético campo maduro onshore, y se identifican las condiciones de riesgo y flexibilidad que permiten implementar la metodología de opciones reales en su proceso de valoración financiera. Este artículo es un ejemplo completo de la aplicación de las opciones reales en la valoración de proyectos de inversión. 

El segundo artículo, presentado por Juan Camilo Vargas Arayón y Nathalia Alejandra Ríos Castro, titulado "Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal (Colombia)", presenta el modelo de valoración de opciones climáticas desarrollado por Alaton el al. (2002), y propone una aplicación de este mediante técnicas de simulación de Montecarlo (MC), con el objetivo de valorar una opción barrera (como opción climática) para el sector arrocero de Yopal (Colombia), involucrando umbrales críticos de temperatura para el cultivo. El comportamiento de la temperatura (subyacente) se modela mediante la técnica de Montecarlo, asumiendo un proceso estocástico con reversión a la media del tipo Omstein-Uhlenbeck. Los resultados encontrados muestran que este tipo de mecanismos de cobertura de riesgo se convierten en una alternativa factible y con gran potencial para su implementación. 

Información adicional

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Editor / MarcaU. Externado de Colombia
EditorJohn Freddy Moreno Trujillo
Año de Edición2017
Número de Páginas172
Idioma(s)Español
TerminadoTapa Rústica
Alto y ancho19 x 23 cm
Peso0.4200
Tipo Productolibro
Autor

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Tabla de Contenido


PRESENTACIÓN
John Freddy Moreno Trujillo 

APLICACIÓN DE OPCIONES REALES EN LA VALORACIÓN FINANCIERA 
DE UN CAMPO PETROLERO 
Paola A. Garcia E. 

VALORACIÓN DE OPCIONES CLIMÁTICAS: UNA APLICACIÓN PARA EL SECTOR 
ARROCERO DE YOPAL (COLOMBIA)
Juan Camilo Vargas Arayón y Nathalia Alejandra Ríos Castro 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE TASA DE CAMBIO USD-COP ' 
Carlos Castañeda Acosta 

VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO COMO UN PROCESO ESTOCÁSTICO Y SU EFECTO SOBRE EL DÉFICIT FISCAL COLOMBIANO
Clark Granger Castaño 

MEDIDAS DE DESEMPEÑO POR COCIENTES Y DOMINANCIA ESTOCÁSTICA DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN  
John Freddy Moreno Trujillo 

RESÚMENES - ABSTRACTS 

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