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Econometría I y II

U. Los Libertadores
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Econometría I y II

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COP $ 20.000

Disponibilidad: No Disponible


Autor: Ramiro Rodríguez Revilla

Editorial: U. Los Libertadores

U. Los Libertadores

Año de Edición: 2014

2014

Idioma: Español

Formato: Libro Impreso

Número de páginas: 182

ISBN: 9789589146491

9789589146491
Este libro presenta los conocimientos básicos para dos semestres de Econometría a nivel de pregrado de un Programa de Economía. El primer semestre puede ir hasta el capítulo VI en el cual se encuentra el trabajo con variables cualitativas independientes. Los temas abarcados desde el capítulo VI...

SKU: 237384

Producto creado el 22/10/2014

Descripción

Detalles

Este libro presenta los conocimientos básicos para dos semestres de Econometría a nivel de pregrado de un Programa de Economía. El primer semestre puede ir hasta el capítulo VI en el cual se encuentra el trabajo con variables cualitativas independientes. Los temas abarcados desde el capítulo VII en adelante son tema de un segundo curso de econometría y tratan principalmente modelos orientados a datos de corte  transversal. Al igual que la edición anterior, la estructura presenta un ejemplo de aplicación al final de cada capítulo, de tal manera que el estudiante aterrice los conceptos vistos al interior de los capítulos. 
Información adicional

Información adicional

Editor / MarcaU. Los Libertadores
Año de Edición2014
Número de Páginas182
Idioma(s)Español
TerminadoRústica
Alto y ancho17 x 24 cm.
Peso0.3700
Tipo Productolibro
Autor

Ramiro Rodríguez Revilla

información no disponible.

Tabla de Contenido

Capítulo I
Introducción a la Econometría


1.1 Definición Econometría
1.2 Pasos para hacer un modelo econométrico
1.3 Tipos de variables
1.4 Conceptos varios

Capítulo II
Análisis de correlación


2.1 Análisis de correlación
2.2 Ejemplo de aplicación

Capítulo III
Análisis de regresión simple


3.1 Análisis de regresión simple
3.2 Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O.)
3.3 Ejemplo de aplicación por M.C.O.
3.4 Coeficiente de determinación y varianza del modelo
3.5 Supuestos del modelo de regresión clásico
3.6 Especificaciones lineales y no lineales de un modelo de regresión simple
3.7 Varianza y errores estándar de los estimadores
3.8 Intervalo de confianza (lC) de los estimadores poblacionales
3.9 Intervalo de confianza para predicción
3.10 Pruebas de hipótesis (P.H.)
3.11 Teorema Gauss - Markov
3.12 Coeficiente de determinación R2 y R2 ajustado
3.13 Criterios de información y selección de modelos

Capítulo IV
Análisis de regresión múltiple


4.1 Especificación
4.2 Supuestos
4.3 Prueba de hipótesis
4.4 Mínimos cuadrados restringidos (MCR)
4.5 Modelos con coeficientes estandarizados
4.6 Modelos con funciones cuadráticas
4.7 Modelos con términos de interacción

Capítulo V
Verificación de supuestos de un modelo econométrico


5.1 No Multicolinealidad
5.2 Homocedasticidad
5.3 No Autocorrelación
5.4 Normalidad
5.5 Especificación Correcta

Capítulo VI
Modelos con variables independientes cualitativas o discretas


6.1 Introducción
6.2 Variables dicotómicas o dummy
6.3 Variables policótomas
6.4 Comportamiento de variables con cambio de pendiente o intercepto

Capítulo VII
Variables instrumentales


7.1 Independencia condicional, no endogeneidad o exogeneidad
7.2 Variables Instrumentales (VI)
7.3 Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)
7.4 Prueba de Hausman
7.5 Prueba de Sargan
7.6 Ejemplo de aplicación

Capítulo VIII
Ecuaciones simultáneas


8.1 Modelos de ecuaciones simultáneas (ES)
8.2 Sesgo y prueba de Hausman en un sistema de ecuaciones simultáneas
8.3 Proceso de identificación
8.4 Métodos de estimación de ecuaciones simultáneas
8.5 Sistema de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR: Seemenly unrelated regression)
8.6 Ejemplo de aplicación

Capítulo IX
Modelos probabilísticos


9.1 Introducción
9.2 Modelo de probabilidad lineal (MPL)
9.3 Máxima Verosimilitud (MV)
9.4 Modelo LOGIT
9.5 Modelo PROBIT
9.6 Ejemplo de aplicación

Capítulo X
Corte transversal agrupados en el tiempo y panel de datos


10.1 Corte transversal agrupados en el tiempo
10.2 Ejemplo de aplicación de datos de corte transversal agrupados en el tiempo
10.3 Panel de Datos
10.4 Prueba de Breusch - Pagan
10.5 Prueba de Hausman
10.6 Ejemplo de aplicación de datos en panel cortos

Apéndice: Manual comandos básicos STATA v 11.0

Reseñas