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Econometría. Conceptos básicos

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Econometría. Conceptos básicos

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COP $ 44.000

Disponibilidad: No Disponible


Autor: Fredy O. Pérez Ramírez y Horacio Fernández Castaño

Editorial: U. de Medellín

U. de Medellín

Año de Edición: 2009

2009

Idioma: Español

Formato: Libro Impreso

Número de páginas: 292

ISBN: 9789588348452

9789588348452
Este trabajo pretende, en primer lugar, servir de guía a los estudiantes que se inician en el amplio campo de los métodos econométricos; y en segundo lugar, propiciar que el estudiante aproveche sus conocimientos en matemáticas y estadística para despertar una alta dosis de interés en la profu...

SKU: 20271

Producto creado el 12/05/2009

Descripción

Detalles

Este trabajo pretende, en primer lugar, servir de guía a los estudiantes que se inician en el amplio campo de los métodos econométricos; y en segundo lugar, propiciar que el estudiante aproveche sus conocimientos en matemáticas y estadística para despertar una alta dosis de interés en la profundización de los diferentes temas expuestos.El libro es también la respuesta de los autores a la necesidad de disponer de un material que sirva de facilitador de exposiciones en las aulas, y por ello, en las explicaciones se ha procurado hacer un detenido trabajo con los resultados analíticos. La intención no es lanzar al mercado académico un texto más, sino hacer un modesto aporte, con base en nuestra experiencia, a la manera como se deben presentar a los estudiantes los lineamientos útiles de la econometría.Por ello, entonces, se presenta una introducción elemental, pero a la vez rigurosa, de temas como el empleo de las técnicas de regresión lineal simple, las formas funcionales, el modelo de regresión lineal múltiple, la multicolinealidad, la heteroscedasticidad, la autocorrelación y, finalmente, expone los conceptos fundamentales de modelos de variable dependiente dicótoma.Vale aclarar que su contenido se centra en lo relacionado con el modelo clásico de regresión lineal, y no en sus extensiones como los modelos de regresión con datos de panel, modelos econométricos dinámicos, modelos de educaciones simultáneos y econometría de series de tiempo.El libro es también la respuesta de los autores a la necesidad de disponer de un material que sirva de facilitador de exposiciones en las aulas, y por ello, en las explicaciones se ha procurado hacer un detenido trabajo con los resultados analíticos. La intención no es lanzar al mercado académico un texto más, sino hacer un modesto aporte, con base en nuestra experiencia, a la manera como se deben presentar a los estudiantes los lineamientos útiles de la econometría.Por ello, entonces, se presenta una introducción elemental, pero a la vez rigurosa, de temas como el empleo de las técnicas de regresión lineal simple, las formas funcionales, el modelo de regresión lineal múltiple, la multicolinealidad, la heteroscedasticidad, la autocorrelación y, finalmente, expone los conceptos fundamentales de modelos de variable dependiente dicótoma.Vale aclarar que su contenido se centra en lo relacionado con el modelo clásico de regresión lineal, y no en sus extensiones como los modelos de regresión con datos de panel, modelos econométricos dinámicos, modelos de educaciones simultáneos y econometría de series de tiempo.Por ello, entonces, se presenta una introducción elemental, pero a la vez rigurosa, de temas como el empleo de las técnicas de regresión lineal simple, las formas funcionales, el modelo de regresión lineal múltiple, la multicolinealidad, la heteroscedasticidad, la autocorrelación y, finalmente, expone los conceptos fundamentales de modelos de variable dependiente dicótoma.Vale aclarar que su contenido se centra en lo relacionado con el modelo clásico de regresión lineal, y no en sus extensiones como los modelos de regresión con datos de panel, modelos econométricos dinámicos, modelos de educaciones simultáneos y econometría de series de tiempo.Vale aclarar que su contenido se centra en lo relacionado con el modelo clásico de regresión lineal, y no en sus extensiones como los modelos de regresión con datos de panel, modelos econométricos dinámicos, modelos de educaciones simultáneos y econometría de series de tiempo.Nota: Incluye complemento virtual.  
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Editor / MarcaU. de Medellín
Editor
Año de Edición2009
Número de Páginas292
Idioma(s)Español
Alto y ancho17 x 24
Peso0.4900
Tipo Productolibro
PDF URL
Autor

Fredy O. Pérez Ramírez y Horacio Fernández Castaño

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Tabla de Contenido

Introducción

1. Regresión lineal simple
1.1. Regresión lineal simple
1.2. Supuestos del modelo clásico de regresión lineal
1.3. Estimación de los parámetros por mínimos cuadrados
1.4. Teorema de Gauss-Markov
1.5. Propiedades de los residuales
1.6. Estimación de la varianza
1.7. Interferencia para los parámetros del modelo
1.8. Predicción
1.9. Análisis de varianza
1.10. Prueba de hipótesis de utilidad del modelo
1.11. Coeficiencia de determinación
1.12. Coeficiencia de correlación muestral
1.13. Prueba de significancía mediante el coeficiente de correlación muestral
1.14. Tres contrastes equivalentes

2. Formas funcionales de los modelos de regresión
2.1. Modelo log-log (doble log)
2.2. Modelos log-lin (modelos exponencial)
2.3. Modelo lin-log
2.4. Modelo reciproco
2.5. Modelo exponencial inverso (log reciproco)

3. Regresión lineal múltiple
3.1. Interpretación de los parámetros
3.2. Modelo de regresión múltiple
3.3. Estimación del vector β
3.4. Estimación del vector de residuales
3.5. Estimación de la varianza
3.6. Inferencia con respecto a los parámetros del modelo
3.7. Coeficiente de determinación múltiple
3.8. Prueba de hipótesis para subconjuntos
3.9. Intervalo de confianza del (1 – α) 100% para X T/O β
3.10. Intervalo de predicción  de Y dado X T/O

4. Multicolinealidad
4.1. Multicolinealidad exacta
4.2. Multicolinealidad aproximada
4.3. Detección de la multicolinealidad por distintas vías de forma resumida
4.4. Correcciones al problema de multicolinealidad

5. Heteroscedasticidad
5.1. Causas de la heteroscedasticidad
5.2. Estimación MCO en presencia de heteroscedasticidad
5.3. Método de los mínimos cuadros generalizados
5.4. Formas de detectar la heteroscedasticidad
5.5. Corrección de la heteroscedasticidad

6. Autocorrelación
6.1. Naturaleza y causas de la autocorrelación
6.2. Consecuencias de la autocorrelación
6.3. Procedimientos de detección de la autocorrelación
6.4. Contrastes de autocorrelación
6.5. Corrección de la autocorrelación

7. Modelos de variable dependiente dicótoma
7.1. Modelos de elección binaria
7.2. Limitaciones del MLP cuando se estima por MCO
7.3. Modelos logia y probit
7.4. Modelo logia
7.5. Modelo probit

Apéndice

A. Algunos conceptos estadísticos
A.1. Variables aleatorias y distribuciones de la probabilidad
A.2. Momentos de una variable aleatoria
A.3. Algunas distribuciones de probabilidad
A.4. Distribuciones muéstrales
A.5. introducción a las pruebas de hipótesis

B. Elementos de Álgebra Matricial
B.1. Matrices y álgebra de matrices
B.2. Operaciones con matrices
B.3. Elementos de identidad
B.4. Inversa de una matriz
B.5. Transpuesta de una matriz
B.6. Expresión matricial de un sistema de ecuaciones
B.7. Determinantes
B.8. Cálculo de derivadas de un escalar respecto a un vector
B.9. Operador sumatoria σ

C. Cota de Rao-Cramér
D. Manejo de Eviews 5.0 Instructivo Básico
E. Tablas estadísticas

Bibliografía

Índice alfabético

Reseñas