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CUADERNOS DEL CIPE NO.24. MODELOS DE VALORACIÓN DE DOS ESTADOS

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CUADERNOS DEL CIPE NO.24. MODELOS DE VALORACIÓN DE DOS ESTADOS

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Disponibilidad: Disponible


Autor: John Freddy Moreno Trujillo

Editorial: U. Externado de Colombia

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Año de Edición: 2015

2015

Idioma: Español

Formato: Publicación Electrónica

ISBN: 1794-7715

1794-7715
El presente documento es una introducción formal a los modelos de valoración de dos estados. es decir, modelos de valoración de activos contingentes en los cuales se asume que el subyacente puede presentar solamente dos posibles precios distintos entre un periodo y el siguiente. Estos modelos tam...
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SKU: 320876

Producto creado el 21/02/2018

Descripción

Detalles

El presente documento es una introducción formal a los modelos de valoración de dos estados. es decir, modelos de valoración de activos contingentes en los cuales se asume que el subyacente puede presentar solamente dos posibles precios distintos entre un periodo y el siguiente. Estos modelos también son conocidos como modelos binomiales. y su importancia está en la sencillez de las matemáticas implícitas en su desarrollo. y el amplio espectro de problemas que pueden ser resueltos con este. que aunque sencillo. no deja de ser elegante. y permite comprender de forma clara importantes conceplos de la valoración financiera. 

El documento está dividido en cuatro capítulos. El primero presenta una introducción al elemento base de los modelos de valoración financiera en general. el concepto de no arbitraje. El segundo capítulo presenta una descripción completa del modelo binomial de valoración en uno y varios periodos. El capítulo tres desarrolla aplicaciones del modelo de valoración al caso de algunos derivados particulares, pasando por los más básicos como son las opciones plain vanilla, y llegando a considerar derivados de tipo de cambio y tasa de interés. En el capítulo cuatro se expone la aproximación al cálculo de sensibilidades (griegas) en este tipo de modelos. 
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Editor / MarcaU. Externado de Colombia
Año de Edición2015
Idioma(s)Español
Tipo Productolibro
Autor

John Freddy Moreno Trujillo

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